The interest-rate gap implicit in f

The interest-rate gap implicit in forward markets should be zero. For dollar-yen contracts in three months’ time it has blown out to almost 0.9%. That means firms and banks are paying far more than is normal to buy dollars with the currency risk hedged (see charts). The cost of hedging seems to rise with the dollar’s ascent.

Результаты (русский) 1:

Разрыв процентных ставок в форвард рынках должно быть равно нулю. За доллар-иена контрактов через три месяца он перегорел почти 0,9%. Гораздо больше, чем платят средства фирмы и банки нормально, чтобы купить доллары с валютного риска, хеджируемой (см. диаграмму). Стоимость хеджирования, как представляется, возрастет с восхождением доллара.

Результаты (русский) 2:

Разрыв процентных ставок подразумевается в срочных рынках должна быть равна нулю. Для контрактов на доллар-иена в течение трех месяцев она выдувается до почти 0,9%. Это означает, что фирмы и банки платят гораздо больше, чем обычно, чтобы купить доллары с валютного риска хеджирования (см графики). Стоимость хеджирование, кажется, подняться с подъемом доллара.

Результаты (русский) 3:

разрыв подразумевает вперед на рынках процентных ставок, должно равняться нулю.за доллар, иена контракты через три месяца она разорвана почти 0,9%.значит, компании и банки платят намного больше, чем это обычно покупают доллары с валютного риска хеджировать (см. графики).стоимость страхования, кажется, расти по отношению к доллару восхождение.